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期货短线交易系统

期货短线交易系统。

期货的短线,其实界限比较模糊的。

有专门做日内交易的,今天的仓位,今天一定平,就吃一个日内小波段。

也有在一段确定性趋势里面吃一个确定性波段的。

主要是这两种。

但归根结底,期货的短线交易可以总结成一句话,叫做:“带着止损赌一把。”

股票的止损比较难搞,因为亏钱的交易到底亏多少个点你说了不算。

但期货短线的止损很好搞,非常好搞,就看你是否有执行力而已。

期货的东西相对来说,会更难理解。有很多技巧方面的东西和大A是冲突的。所以,如果对期货不感兴趣的话,那看到这里就可以认为结束了。

做期货,说简单也简单,说难也很难。

简单的是,你只要看清趋势后,不逆反趋势的力量,不主观幻想,赚点钱不难的。

难的是,人总爱幻想。

幻想这个词相当中性,你可以理解为一个人的贪心,也可以理解成一个人的眼光。

幻想过了头就是贪心,合适的幻想就叫眼光。

言归正传,下面的截图都是纸浆15分钟的K线,我特意排除掉了任何指标,只为了关注价格运动的趋势本身。

价格趋势,只分为三种。上升,下降,震荡。

任意K线波段中,相邻的低点越来越高,同时相邻的高点越来越高。就叫上升趋势,反之叫下降趋势。

既不是上升趋势,也不是下降趋势的,就叫震荡趋势。

这个就不需要再科普了吧?很简单吧?

上升趋势未破,就会一直涨,下跌趋势未破,就会一直跌。震荡趋势比你来着大姨妈的老婆的脾气还更难琢磨。

所以期货短线就很好理解了,要么上升去做多,要么下跌去做空。除此之外不做。

那么,你理解了趋势之后,你还要正确的理解什么叫突破?什么叫回调?

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以上截图是纸浆2405合约最近的走势,15分钟级别。

绿色两根线包含的地方,就是一个震荡区间。

A就算是一个突破。

我对突破的定义是:价格走势打破了旧有的趋势,称为突破。

当然了,现在事后来看,A的突破力量不够大,因为后续有更大的阳线突破。所以,很多人会把A点的位置,当成一次假突破。

其实,在我的理念里,突破没有假的,只是突破的力量不够大,就会被当成假突破。我其实很不喜欢做第一次突破。

如果你是一个做突破的期货选手,那么A点这里你是一定要做的,哪怕亏钱也要做,止损也要做。

因为期货就是这样,符合你模式的单子你这一次不做,下一次有可能也不做。久而久之你就会怀疑自己的交易系统。

可以看到,A点突破后,价格回调了一点,随后迎来了一次更大的突破。这里就可以理解成,价格运动初步形成了一个上涨趋势。

直至价格回调到B点,这里B点的阳线就是我的标准回调做多的买点。

B点做多的止损也很简单,跌破B点附近最低价,就止损。因为价格运行到B点附近的阳线的时候,上升趋势的黄色线已经成了,但凡跌破黄色线一定程度就可以止损了。

后续可以看到,价格创出了5824的短期新高后,很快就跌破了黄色上升趋势线。这个时候,无论你的多单是什么时候进场的,一旦跌破黄色上升趋势线你就可以止盈了。

直至C点大阴线出来,C点的价格,已经低于B点了。刚刚我们对上升趋势的定义是,相邻两个波段的最低点越来越高,才叫上升趋势。

C的大阴线出来后,你可以理解成上升趋势已经结束了。你也可以理解成,这里是一次下跌趋势的初步形成。也就是说,既可以把C当成向下的突破,也可以当成上升趋势的终结。

如果说A是上升趋势的突破,那么C就是下跌趋势的突破。这种第一次突破,都是我不喜欢的类型。性价比很一般的买点。

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这是接上一张截图的内容。

可以看到,C突破之后,果然进入了一个小的下跌趋势,但这个下跌趋势比较弱。所以会有我画出来的绿色线压力位。

绿色线压力位,就是股价上行遇到阻力的位置。

C1突破失败,C2突破失败。

直至C2的大阴线走出来,下降趋势的黄线就画出来了。

这个下降趋势就是5824的前期高点,连接着C1,C2。

C1的阴线可以说是空单试开仓点,C2的阴线就可以说是高确定性的空单进场点了。

止损也简单,只要价格突破了绿色线和黄色线一定程度,就可以止损了。

C2的位置比较绝佳。因为事实上C2开空的话,价格只要涨到比C1附近的最高点还要高,就可以止损掉了。

至于C3的阴线位置,就是一次标准的回调做空进场点了。C3和C4都是我喜欢的类型的买点。

说到这里,感觉结构和趋势也不难理解,只是我的表述比较口语化。

价格运动,一定会以趋势的方式去运动。趋势是波浪形的。

以上升趋势举例,其实上升趋势中,你无论在哪里做多,最后结果都是赚钱的。但因为保证金制度以及对自身的止损要求,寻找一个相对合适的入场点是最重要的。

这个相对合适的入场点,就是得靠等。

这就是期货和大A的最大不同之处。

大A的龙头,要抢,不仅反应快,手也要快。慢一秒钟可能结果都不同。

期货恰恰相反,期货要等。因为你买进去的下一秒钟就可以卖掉。所以,开仓前要等,开仓后也要等。

大A呢,涨了就是普天同庆,因为大伙都赚钱嘛。跌了的话就一起骂娘。因为大家都是多头,同命相连。我们赚的钱就是未来的多头的钱。

期货呢,双向市场。无论价格涨还是跌,永远是一半的资金赚钱,另一半资金亏钱。真正意义的对手盘。不是你死就是我亡。赚的钱全是对手盘的钱。

所以做期货啊,你对突破要特别敏感,突破就是一种转势,无论方向是向上还是向下。

新手从心理上来分析,他们很怕转势,又很期待转势,这是亏钱的根源中的根源。

很怕转势在于,大部分新手有畏高心理。假如一个票10块钱我不敢买,涨到11了,我就更不敢买了。

很期待转势在于,10块钱我不敢买,但是他跌下来我就敢了。

这是一种非常自相矛盾的心理,有这个心理,是因为他根本没有搞清楚转势和回调的区别。

期货的价格运动,存在一个平衡点。打破这个点,在老手眼里就是止损的信号或者进场的信号。

所以,老手不怕转势。

新手看重价格,老手看重趋势。区别就在这里。

我回顾自己期货的交割单,我其实有一个明显的缺点,我的买点比较偏向左侧。

也就是说,我喜欢在阳线去做空,阴线去做多。这在期货短线肯定是错的。我溯源下来,其实和我大A的操作关系非常大。

因为打板就是极致右侧的买点,而我不太喜欢打板,我喜欢半路,当天就拿到成本优势。

这个心态影响到了我的期货的80%的操作。

我有一半左右的止损单子,都是因为这个原因亏的。

所以,你要建立一个期货的交易系统。你就要搞清楚以下几点。

1.当前趋势是上升?下跌?震荡?

2.上升就做多,下跌就做空,震荡就不做。

3.完全清楚了趋势的突破点在哪里,趋势的回调点在哪里。非常清楚这笔单子是突破进场,还是回调进场。

4.开单进去的时候,非常清楚自己的止损点位的位置。

5.锁定你的操作级别,等得住。

基于以上五点,无论是裸K,均线,MACD,KDJ,无论是什么技术指标。其实都是辅助。你只做自己看得懂的交易。

我以上截图所举例,就是裸K的一种,不借助任何技术指标,只看价格运动。


说了那么多,最后总结一下交易系统的几个逻辑要点:

1.交易系统的存在,是为了过滤行情。过滤后的行情,都是你能看懂的,有把握的。

2.交易系统外的赚大钱的机会,不要羡慕,哪怕那个机会涨了一万倍,也并不是你认知内的结果。

3.无知者追求全知,无能者追求全能。

4.机会比成本优势更重要。交易系统提供的是交易机会,而非给予你巨大的成本优势。

5.常言道:“价格总是会往阻力最小的方向运动。”这句话的意思是价格的走势有惯性,会出现惯性上涨和惯性下跌,直至出现一次非常明确的突破,来结束这种惯性。

6.单一K线的形态,在趋势的力量面前不值一提。

7.散户往往羡慕最低点买,最高点卖的操作,这很愚蠢。好事总得善人做,哪有凡人做神仙?


以上,就是我建立自己交易系统的所有思维逻辑流程。为我的投机思维和认知这一系列文章,做一个我认为完美的句号。

其实看目前有关于短线的文章,逐渐有千篇一律的感觉了。谈短线的基本都在说操作手法,互相交流内核的东西很少。这就像一个厨师,专门研究拿锅铲的姿势去了,这如何才能做出来好菜呢?

其实我更喜欢几年前的淘县,那时候到处都是吹自己票的,吹的有理有据,看得很爽,还能学一学他们的思维逻辑。

现在嘛,亏爆了发帖反省的人多,靠信仰吹的多。

我其实啊,对于那些12345,ABC浪这些东西,非常非常非常非常非常不感冒。

我看任何文章,看到这些都会觉得有点扯。。。

信12345ABC浪的人,无论他做了多少研究,我觉得都是无根之浮萍。

因为发明12345ABC浪的人,没有任何炒股经历。

我在想,万一市场走出来一个6浪,他该如何解释。。。哈哈哈





股票A股的短线交易认知

今天就不整虚的,不说废话,直接分别以大A短线和期货短线的角度模拟一下交易系统到底是如何建立的。

提前说,此文重点是思维逻辑的推导次序,交易系统的实际内容是什么并不重要。

大A短线很特殊,基本和所有别的市场都不同。别的不说,前段时间国内期货欧线的史诗级行情,在大A基本就没有演绎。如果保证金制度换算一下的话,欧线一波下来,应该有大约三十个涨停板,七八个跌停板这么大的波动。

做大A呢,审美非常关键,节奏也重要。但这两个东西比较虚,不是可以具体描述的实物。归根结底,你要知道什么票逻辑硬一些,这些东西就仁者见仁智者见智了。

比如我,汽车板块那么多票,我其实最喜欢塞力斯。以我的审美来讲,他就是我心中最好的,你要问我为什么我其实也没办法讲的很清楚。

审美没法说,直接跳过。但归根结底,大家都觉得好的,大概率就是好的,你自己怎么看并不重要。

节奏,其实也很看实战经验,但归根结底,短线大高潮次日尽量不去接力,大分歧次日开盘前五分钟尽量不要操作。此两者,从节奏上看普遍是比较糟糕的买入时机。记住这两点,肯定能避开一半以上的坑。

审美和节奏,其实都是无法传授的东西,因为这两者都靠盘感和眼光。龙头战法很大一部分,就是依靠选手自身超绝的盘感和眼光。

短线需要纯粹,简单。想得越多其实会错的越多。

比如龙头战法就是这样。

很多选手对龙头战法有误解,他们认为几乎每一天都有龙头,今天走掉一个龙头明天就上一个新龙头。

其实龙头是这样,走出来了才知道你是龙头,没走出来你肯定不是龙头了。

所以数板战法和龙头战法有很大的重叠,高度优势占比很大。同概念核心,A是5连板,就是比3连板的B要有辨识度。A的龙头呼声也会更高。

但归根结底无非是最高板接力,次高接力,同身位PK。三者最为常见。

能选的票一般很少,筛选下来估计也就五六个。能成的就一两个。不考虑个人实力纯看概率的话,综合下来的胜率能超过50%就算很强的龙头选手。

你看,这玩意整的是淘汰赛,五六个票能活下来的就一两个。做错了当日来不及切换,次日要么切换不过去,要么给了你机会你不敢切换。

几乎90%的大A短线选手,面临的所有的困扰都在这里面。

基于此,总结可以发现。

1.龙头只有走出来了才是龙头,没走出来就不是龙头。一波接力走完,谁是最核心的票事后一目了然。

2.最核心的票,只要不是特别小的一波流题材,绝大多数情况都会有反抽或者二波。

那么,可不可以设计一个专门做龙头二波的交易系统?

其实可以的。

设计之前,首先要明白一个理念,交易系统的底层逻辑是什么。

可以这么说,如果市场是一片海,那么每个选手都是渔夫,交易系统就是自己亲手编织的一张网。你的网不可能有一片海那么大,你无法捕尽所有的鱼。所以,你只需要盯着自己渔网覆盖的范围就好。别人渔网里有大鱼,和你无关。大鱼没进你渔网,也和你无关。

你总比没渔网就出海的渔夫强,也不要觉得每一条大鱼都应该进你的渔网。

也就是说,不要羡慕别人抓到了大鱼,也不要懊悔大鱼根本不钻你的网。

换句话来说,交易系统外的以及你看不懂的,此两者涨上天你也不要去做。那是别人的鱼,和你无关。

许多人看不破这一点,所以亏了钱就很痛苦,非要去找一个亏钱的原因,分析自己哪里出了问题。是买的姿势不对?买的时机不对?还是被什么游资砸烂了?

这都是多余的,就像一个老老实实的小镇做题家,他非要追一个夜场女谈一谈纯爱。被一次又一次玩弄就是理所当然的。和你送夜场女的礼物是白玫瑰和红玫瑰毫无关系。

这样的事情做得多了,你一会觉得自己蠢,二会对市场生出恐惧。再蠢一点的话,就变成了某个游资席位的一生黑。

好,我希望避开上面所有的坑,那么我专注龙头或者核心二波,这总可以吧?

可以,没毛病。

那这个交易系统就很简单了。

1.记录所有已经成为市场共识的龙头或核心。

2.死死的等,等他一字涨停板,等他跌停,等他放巨量下杀,等他随便调整,你不为所动。

3.随便他怎么跌,反正你就等连续阴线后的第一根阳线买进去。

4.这第一根阳线,股价所在的位置不重要,你买入的位置不重要。所以无论是低吸,打板,半路都可以,唯独不可以反核。但买入前,你一定要确定这里肯定是连续阴线后的第一根阳线,而且放量比昨天大。大多少无所谓,大就行了。放量,说明市场很多资金重新把眼光聚焦在这里,热度和人气就回来了。(量能这玩意,可以参考,但不要当成绝对真理。外汇市场超级大,比大A的市场规模大得多,但外汇市场是没有量能这个说法的。)

5.止损也简单,要么你买进去之后,次日盘中跌停就直接跌停排队出。要么次日收盘价要低于第一根阳线的最低点,那么下午收盘前3分钟止损。

你看,这样的龙头二波交易系统我总结一下构成的思维。

1.只做龙头。

2.避开审美,节奏,突发新闻,游资席位等一切场外因素扰动。

3.买点极端右侧,一定是跌完了一波后放量拉升后去进场。

4.止损原则清晰简单。

5.结果就三种,吃一个反抽次日就走,吃一个二波,止损。三种结果有两个是赚钱的结果。而单纯的接力,次日要么赚要么亏,没有第三种结果。

所以,综合下来,你只需要去修补一些符合你个人操盘手法的小细节即可。剩下的就是去反复验证过去两年中所有的核心票,你的买点在哪里即可。

但交易系统是这样的,越是简单纯粹直接明了的交易系统,其机会就越少,且需要的执行力越高。执行越好,胜率越高。

其实上面的止损条件,我都还是说的有点复杂了。归根结底这套交易系统的止损条件就是,你确定这里没有反抽,没有二波,那么就止损,很简单。

那么,你只需要关注操作胜率即可,其余的就可以当成次要条件了。

很简单吧?交易系统,其实就是你这个人的交易逻辑的具象化。

其实很多游资的语录,希望传递给我们的并非是大海的海图,他只是在描述自己的渔网是什么样子的。

但很多人把这些话语理解成了海图,觉得自己只要背熟了,吃透了,就能找到沉船里的宝藏。

就比如我,我就比较难认同只打板的选手,很简单,因为我看确认性不靠涨停。所以,我在大A的操作,往往对确认性的把握大的时候就不打板。我去打板的话说明我的把握相对低一些。

所以我的打板成功率挺低的,不超过50%,但半路的成功率反而高,肯定超过60%。

无奈摊手